Справочник

Глоссарий

Термины, которыми говорит конструктор и эта база знаний. У каждого термина есть своя ссылка - её можно отправить коллеге.

17Рынок

Время разъедания: За сколько минут плотность будет съедена при текущем темпе торгов. Чем больше, тем сильнее плотность относительно потока сделок.
Закол: Цена фитилём проходит за уровень или плотность и возвращается обратно. Закол с возвратом означает, что отскок уже отработан.
Импульс: Короткое резкое движение цены на объёме. У «Затухания импульса» - сигнал войти против движения, у «Продолжения импульса» - по движению, у отскока от уровня - подтверждение силы подхода.
Лента сделок: Поток исполненных сделок по паре в реальном времени. По ленте бот видит, кто агрессивнее прямо сейчас: покупатели или продавцы.
Ложный пробой: Цена вышла за уровень или плотность и быстро вернулась. Пробойные стратегии защищаются от него подтверждением и структурным стопом.
Лой и хай: Минимум и максимум цены за сутки. Фильтр «Позиция в дневном диапазоне» показывает, где цена между лоем и хаем.
Марк-цена: Справедливая цена фьючерса по расчёту биржи. Стопы по марк-цене устойчивее к заколам на тонком рынке, чем по цене последней сделки.
Наклонка: Наклонная линия по касаниям цены: восходящая - растущая поддержка, нисходящая - опускающееся сопротивление. Стратегии «Пробой наклонки» и «Отскок от наклонки» работают по ней.
Плотность: Крупный лимитный ордер в стакане, заметно больше соседних. Работает как поддержка (бид-плотность) или сопротивление (аск-плотность), пока его не снимут или не съедят.
Проторговка: Цена несколько свечей подряд стоит в узком диапазоне у опоры. Для отскока это плохой знак: рынок «пилит» плотность, а не отскакивает от неё.
Ретест: Возврат цены к пробитому уровню с другой стороны. Пробойные стратегии могут ждать ретест как подтверждение пробоя.
Слиппедж: Проскальзывание: разница между ожидаемой и фактической ценой исполнения рыночного ордера.
Спред: Разница между лучшей ценой покупки и продажи. Широкий спред - тонкий рынок, вход дороже.
Стакан: Список лимитных заявок на покупку (биды) и продажу (аски) по каждой цене. Показывает, сколько предложено выше и ниже текущей цены.
Тик: Минимальный шаг цены инструмента. Стоп в 1 тик за плотностью срабатывает, как только плотность сломана.
Уровень: Горизонтальная цена, от которой рынок уже отталкивался несколько раз. Baldeem берёт уровни из сканера рынка по числу касаний на выбранных таймфреймах.
Фандинг: Периодический платёж между лонгами и шортами на бессрочных фьючерсах. В бэктесте может быть смоделирован.

14Baldeem и конструктор

Автостоп бота: Защита в секции «Деньги»: после N стопов за M минут бот сам ставит входы на паузу на заданное время.
Безубыток: Перенос стопа на цену входа со сдвигом в плюс после первого частичного тейка. Сделка больше не может закрыться в минус.
Демо-счёт: Счёт с виртуальными деньгами и реальными котировками. Боты на демо-счёте торгуют так же, как на боевом, но без риска.
Каскад: Несколько уровней или плотностей, стоящих близко друг к другу. У «Слома структуры» каскад - опора стратегии, у отскока от плотности - причина пропустить сетап.
Сканер: Режим «Весь рынок»: бот следит за всеми парами биржи и сам находит те, где сложился сетап. Фильтры сканера отсеивают неподходящие пары.
Стоп: Ордер, который закрывает позицию с убытком, если идея не сработала. У отскоков стоп прячется за плотностью или уровнем, а не отсчитывается от входа.
Ступенчатый стоп: Продолжение безубытка для сетки тейков: после каждой следующей ступени стоп подтягивается на цену предыдущей ступени и назад не отходит.
Ступень сетки: Одна цель из сетки тейков. Сетка закрывает позицию частями от ближней ступени к дальней.
Тейк: Ордер, который закрывает позицию с прибылью на заданной дистанции от входа. Может быть одним или сеткой из нескольких ступеней.
Трейлинг-стоп: Стоп, который следует за ценой на заданной дистанции и никогда не отступает. Ведёт остаток позиции после частичного тейка.
Ускорение ленты: Отношение темпа сделок против позиции за последние 2 секунды к темпу за 30 секунд. Ускорение 4 означает, что встречный поток в четыре раза быстрее обычного.
Фокус: Состояние пары, на которой бот нашёл сетап: он подписан на её стакан и ленту и ждёт точку входа. Фокус снимается, если сетап испортился.
DCA: Усреднение: базовый ордер и лестница докупок на просадке, тейк от средней цены позиции.
NATR: Нормализованный ATR: средний размах свечи в процентах от цены. В Baldeem считается по 14 пятиминутным свечам. Дистанции в ×NATR подстраиваются под волатильность каждой пары.

4Статистика

Винрейт: Доля прибыльных сделок от всех закрытых. Оценивать только вместе с соотношением тейка к стопу.
Просадка: Падение депозита от предыдущего максимума. Максимальная просадка - самое глубокое такое падение за период.
Профит-фактор: Сумма прибыльных сделок, делённая на сумму убыточных. Больше 1 - стратегия в плюсе.
PnL: Прибыль или убыток: закрытый - по завершённым сделкам, открытый - по текущим позициям.