СтратегииСтакан

Пробой плотности

Зеркало отскока: ставим на то, что плотность сломают. Бот входит, когда плотность съели до порога или лента таранит её с ускорением, и едет сквозь неё.

Обновлено 22 сен 20267 мин чтения Собрать в конструкторе

Сигнал: Плотность, которую съедают
Вход: До плотности или в неё, в сторону пробоя
Стоп: От входа, ×NATR
Тейк: От входа, ×NATR или сетка
Рынок: Одна монета или сканер
Направление: Лонг · Шорт · Оба

01Суть#

Лонг: аск-плотность съедают, бот входит до неё и едет вверх. Стоп и тейк - от цены входа.

Лонг - пробой аск-плотности вверх, Шорт - пробой бид-плотности вниз. Импульсные сделки: вход до плотности, подтверждение - разъедание или ускорение потока сделок.

Рецепт

Ищемплотность от $100 000 с 3 тестами и разъеданием от 5 мин

Входимкогда плотность съели на 30 % или лента таранит её с ускорением ≥ 6

Прибыль забираемчерез 3 ×NATR от входа

Стоп1 ×NATR от входа

Выходим раньшепри развороте потока сделок с ускорением ≥ 6

02Когда подходит#

Работает

Тренд, который упирается в плотность и продавливает её
Плотность уже тестировали несколько раз
Ликвидные пары, где лента живая

Не работает

Боковик: плотности держат, а не ломают
Плотность сняли, а не съели - ложный сигнал
Бэктест без реальных снапшотов стакана

	Отскок от плотности	Пробой плотности
Ставка	плотность выдержит	плотность сломают
Сторона у бид-плотности	лонг	шорт
Стоп	за плотностью, 1 тик	от входа, ×NATR
Триггер	цена подошла	съели на N % или лента

Две стратегии на одном сигнале, но с противоположной ставкой.

03Как бот торгует#

1
Находит плотность
Ближайшую нужного объёма, возраста и числа тестов.
2
Ждёт у плотности
Цена должна подойти на «Расстояние до плотности». Вдали бот только проверяет, что плотность ещё стоит.
3
Ловит триггер
Сначала разъедание: живой объём упал до N % от начального. Потом лента: ускорение ≥ фактора.
4
Входит
Маркет в сторону пробоя. Тейк и стоп от цены входа сразу на бирже.
5
Ведёт сделку
Единственный аварийный выход - разворот потока сделок против позиции.

04Секция «Плотность»#

Торгуем

Лонг - пробой аск-плотности, Шорт - бид-плотности, Оба - любая.

Оба

Размер: плотность в стакане от, $

Минимальный объём плотности.

100 000

Возраст: стоит в стакане от, мин0 - без ограничения

Сколько плотность уже стоит.

Стойкость: не съедается быстрее чем за, мин

За сколько минут её съедят при текущем темпе.

Объём вокруг: считаем с заявками в пределах ±, %0 - только сама

Полоса замера объёма.

0.1

Каскад: не входим, если рядом больше N сравнимых плотностей

Зона загромождена - пропускаем. Включается галочкой.

выкл · 1

05Секция «Вход»#

Где входим

В плотность или До плотности - не доходя на заданный отступ.

До плотности

До плотности: за N % до неё

Зона, в которой работают триггеры входа.

0.1

Входим, когда: плотность съели на N % и больше

Первый триггер: живой объём упал до этой доли. Включается галочкой.

вкл · 30

Входим, когда: поток сделок таранит плотность с ускорением от N раз

Второй триггер. Нужен хотя бы один из двух.

вкл · 6

Только если: перед входом цена стояла в боковике у плотности N мин. свечей

Входить из узкого диапазона перед плотностью.

выкл · 20

Снятие: ждать пробоя или входить на снятии

Ждать пробоя - не входить при мгновенном снятии больше N % плотности. Входить на снятии - снятие считается пробоем.

Ждать пробоя · 50

Только если: подход цены к плотности уже N-й по счёту или дальше

Пропустить первые подходы. Включается галочкой.

выкл · 3

Разгон: цена подошла к плотности не резче N за M мин

Резкий подход часто выдыхается сразу после пробоя: ход в сторону сделки за окно больше порога - вход пропускаем. Окно 5-30 мин.

выкл · 3 ×NATR · 15

Перезаходыпо умолчанию

Пауза: после сделки ждём, сек

Пауза по той же паре.

Серия стопов: после N стопов подряд блокируем монету на N мин0 стопов - выкл

Серия стопов - пара в блок.

3 · 60

06Секция «Выход»#

Тейк от входа

Один тейк, единица переключается.

3 ×NATR

Закрыть часть раньше, % позиции

Долю закрывает тейк, остаток ведёт трейлинг.

выкл · 50

Сетка

Ступени от ближней до дальней цели за плотностью.

Стоп от входа

Здесь стоп от цены входа, а не за плотностью.

1 ×NATR

Трейлинг-стоп

Дистанция и активация; считать в %, ×NATR или тиках - выбор «Трейлинг считать в».

выкл · 1.5 · 1

Разворот ленты: поток сделок против позиции ускорился в N раз

Аварийный выход по рынку.

вкл · 6

Безубыток после частичного тейка, сдвиг в плюс, %

После частичного тейка или первой ступени сетки стоп переносится в цену входа. Группа «Ведение сделки».

выкл · 0

Подтягивать стоп за сеткой

Ступенчатый стоп: после каждой следующей ступени сетки стоп встаёт на цену предыдущей. Нужны сетка от 2 ступеней и безубыток. Группа «Ведение сделки».

выкл

Проторговка: цена встала в боковик у плотности на N мин. свечей - стоп за его край с отступом

Стоп переезжает за край боковика с отступом, только ближе к цене. Группа «Ведение сделки».

выкл · 10 · 0.1 ×NATR

Цена срабатывания стопа и тейка

Биржевая или Марк-цена.

last

07Уровни риска#

Уровень	Плотность от, $	Тейк, ×NATR	Стоп, ×NATR
Спокойный	300 000	2	0.7
Умеренный	100 000	3	1
Агрессивный	50 000	4	1.5

08Пример сделки#

Шаг	Цена	Что произошло
Плотность	0.8412	Аск $120 000, 4 теста, разъедание 6 мин
Триггер	0.8404	Объём упал до 28 % от начального
Вход	0.8404	Лонг на $20 до плотности
Стоп	0.8362	1 ×NATR при NATR 0.5 %
Тейк	0.8530	3 ×NATR
Итог	+$0.30	Тейк через 41 минуту

Цифры условные, ARBUSDT.

09Ошибки и риски#

Только триггер по ленте. Ленты нет на всех биржах, и в бэктесте она не эмулируется.
Низкий порог разъедания. При 10 % бот входит, когда плотность ещё держит.
Стоп короче 0.7 ×NATR. Пробой шумит, короткий стоп выбивает до движения.

10Вопросы#

Почему нельзя выключить оба триггера?

Тогда боту нечем входить. Конструктор включит триггер по ленте принудительно.

Чем «Входить на снятии» отличается от «Ждать пробоя»?

При снятии плотность исчезает целиком. В первом режиме это считается пробоем и бот входит, во втором - пропускает.

Можно ли тестировать на истории?

Да, но только на реальных снапшотах стакана. Триггер по ленте в бэктесте не работает.